ATR (Average True Range)

ATR이란?

ATR(Average True Range)은 J. Welles Wilder가 1978년 개발한 변동성 측정 지표입니다. 특정 기간 동안 가격이 얼마나 크게 움직였는지를 수치로 나타냅니다. ATR 값이 높으면 시장 변동성이 크다는 의미이고, 낮으면 시장이 안정적이라는 의미입니다.

True Range의 계산

ATR을 이해하려면 먼저 True Range(TR)의 개념을 알아야 합니다. True Range는 다음 세 값 중 가장 큰 값입니다:

당일 고가 - 당일 저가: 당일의 가격 변동 폭

|당일 고가 - 전일 종가|: 갭 상승을 포함한 변동 폭

|당일 저가 - 전일 종가|: 갭 하락을 포함한 변동 폭

일반적인 고가-저가 범위와 다른 점은, True Range가 전일 종가와의 갭(gap)을 포함한다는 것입니다. 장 마감 후 큰 뉴스로 가격이 급변하는 암호화폐 시장에서 이 차이는 매우 중요합니다.

ATR은 이 True Range 값을 지정된 기간만큼 이동 평균한 것입니다. 보통 14일을 기본 기간으로 사용하지만, 트레이딩 스타일에 따라 조정할 수 있습니다.

실전 활용법

1. 손절가 설정: ATR의 가장 대표적인 활용법입니다. 예를 들어 "진입가 - 2 × ATR"을 손절가로 설정하면, 시장 변동성에 비례하는 합리적인 손절 폭을 확보할 수 있습니다. 변동성이 큰 시장에서는 자동으로 손절 폭이 넓어지고, 안정적인 시장에서는 좁아집니다. 2. 포지션 사이징: 계좌 자산 대비 리스크를 일정하게 유지하려면 ATR을 활용한 포지션 크기 계산이 효과적입니다. ATR이 클 때는 포지션을 줄이고, 작을 때는 포지션을 늘리는 방식입니다. 3. 추세 강도 판단: ATR이 상승하면 추세가 강해지고 있음을, 하락하면 추세가 약해지거나 횡보로 전환 중임을 시사합니다.

자주 하는 실수

• 방향 혼동: ATR은 변동성의 '크기'만 측정하며, 방향은 알려주지 않습니다. ATR이 높다고 해서 가격이 상승한다는 뜻이 아닙니다.
• 고정 기간 고집: 14일이 기본값이지만, 암호화폐의 높은 변동성을 고려하면 10~12일이 더 적합할 수 있습니다.
• 단위 무시: ATR 값은 가격 단위이므로, 가격대가 다른 종목 간에 ATR 절대값을 직접 비교하면 안 됩니다.

CTBot에서의 활용

CTBot의 Triple SuperTrend 전략에서 ATR은 핵심 입력값입니다. 세 SuperTrend 지표 각각 ATR 12, ATR 10, ATR 11 기간을 사용하여 서로 다른 시간 범위의 변동성을 반영합니다. 또한 손절(Stop-Loss) 설정 시에도 ATR을 참고하여 시장 상황에 맞는 손절 폭을 결정합니다.

TR = max(High - Low, |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|)
ATR = SMA(TR, Period) 또는 EMA(TR, Period)